智通財經(jīng)APP獲悉，9月22日，在兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)與支持下，香港交易所(00388)旗下的香港場外結(jié)算有限公司(以下簡稱香港場外結(jié)算)與中國外匯交易中心和銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)，聯(lián)手在北向互換通下增加以一年期貸款市場報價利率(LPR1Y)為參考利率的利率互換合約。
上述業(yè)務(wù)推出當(dāng)日，31家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)積極參與，累計交易筆數(shù)為53筆，名義本金規(guī)模達(dá)64.6億元人民幣。三方基礎(chǔ)設(shè)施順利組織完成首日的交易、清算與結(jié)算，業(yè)務(wù)和系統(tǒng)運行正常平穩(wěn)。
貸款市場報價利率(LPR)在中國貸款定價領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，在北向互換通下引入LPR利率互換合約，將進(jìn)一步豐富境外投資者可使用的風(fēng)險管理工具，滿足境外投資者多樣化的利率風(fēng)險管理需求，有助于推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程。
互換通通過兩地清算所互聯(lián)，在充分保留兩地監(jiān)管規(guī)則、市場結(jié)構(gòu)和交易習(xí)慣的前提下，為境內(nèi)外投資者參與兩地金融衍生品市場提供了更為便捷、高效、安全的渠道。自2023年5月15日上線以來，互換通持續(xù)平穩(wěn)運行，交易日趨活躍，已成為境外機(jī)構(gòu)投資者管理人民幣利率風(fēng)險的重要渠道。截至2025年8月底，已有來自15個國家和地區(qū)的境外銀行、證券公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等82家境外金融機(jī)構(gòu)累計達(dá)成人民幣利率互換交易1.5萬余筆、合計名義本金約8.15萬億元人民幣。
未來，三方基礎(chǔ)設(shè)施將繼續(xù)在兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，與所有市場參與者緊密合作，不斷豐富互換通產(chǎn)品，完善風(fēng)險管理框架，推動內(nèi)地與香港金融市場共同發(fā)展，助力中國金融市場高水準(zhǔn)對外開放。
此外，從今日起，香港場外結(jié)算將現(xiàn)有的人民幣不交收利率掉期(CNY NDIRS)合約的最長期限從5.5年延長至 11 年，以便境外投資者更好地管理利率風(fēng)險。
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